01

Qraft Deep Asset Allocation Framework

 
 

OLD NORMAL

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기존의 자산배분엔진은

 퀀트 전략과 딥러닝의 결합 형태였습니다.


QUESTION

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퀀트 전략이 대체적으로 유효하지만,

최적성은 보장할 수 없습니다.


NEW NORMAL

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그래서 우리는 딥러닝 엔진 자체에서

최적의 전략을 산출해 최적의 포트폴리오를 제시하는

신규 자산배분엔진을 개발했습니다.

 

02

Network Architecture : Q-DNN

AI자산배분.png
 

03

Model Verification

벤치마크 :  [MSCI World 60% + US 10Y Treasury 40%] Index

  • 학습 목표 : 미래 12개월 샤프지수 기대값 최대화

  • 학습 기간 : 1985.12.31 ~ 2006.12.31 

  • 테스트 기간 : 2008.01.31 ~ 2018.12.31

 

INPUT DATA

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04

Training Dataset

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Test Dataset

test data set.png

Test Dataset : Statistics

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05

Overall results

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